Basicamente a EGR é mais uma norma do ambiente, o que ela faz é enviar gases de escape para a admissão em certos regimes do motor, para que estes sejam melhor queimados, também evita o motor abanar ao desligar, por causa de um sistema de controlo, que não sei como funciona muito bem.
Sinceramente é daquelas coisas que só faz é mal, o facto de os gases de escape com poeiras ir para a admissão mais o óleo proveniente do respirador da tampa das válvulas dá uma mistura que deixa as admissões muito sujas.
O facto do motor "abanar" ao desligar não vai estragar nada, a embraiagem aguenta uma força brutal quando se está a trocar de mudança ou a puxar por uma, não é um abanar que a vai estragar, e os apoios do motor aguentam a força que o motor faz (torções e etc), também não é por abanar lol
Mas pronto, agora cada um sabe de si, aí tens a minha opinião
Cumprimentos Ricardo
Edit: Mais uma razão para anular, é o facto de os gases de escape quentes entrarem na admissão vão aquecer o ar, anulando também o trabalho do intercooler.